Forex futuros volume gráfico

Interpretação de volume para o mercado de futuros Embora muitos comerciantes sabem usar o volume em sua análise técnica de ações, a interpretação de volume no contexto do mercado de futuros pode exigir mais compreensão porque consideravelmente menos pesquisa tem sido realizada sobre o volume de futuros do que a de ações . Aqui vamos dar uma olhada em algumas das coisas que você deve saber para olhar para o volume no mercado de futuros. Relatórios de Volume O volume de cada contrato de futuros (onde os contratos individuais especificam os meses de entrega padrão) é amplamente relatado juntamente com o volume total do mercado ou o volume agregado de todos os contratos individuais. Esses números de volume são relatados um dia após o dia de negociação em questão, mas as estimativas são regularmente divulgadas ao longo do dia de negociação atual. Para certos contratos, tais estimativas podem ser lançadas regularmente como por hora. Volume e Liquidez O uso mais básico do volume nos mercados de futuros é analisá-lo em relação à liquidez. Os traders de futuros receberão os melhores preenchimentos de execução onde há a maior liquidez, que ocorre no mês de entrega mais ativo por volume. No entanto, à medida que os contratos passam do segundo mês para fora, os comerciantes movem suas posições para o mês de entrega mais próximo, causando um aumento natural no volume. Em contrapartida, o volume diminui à medida que a data de entrega se aproxima. Olhando para o volume de apenas um mês de entrega, portanto, garners um retrato unidimensional da atividade de mercado. Analisando o Volume Total: Tick Volume Comerciantes devem analisar o volume do agregado de todos os contratos para dar a sua análise mais de uma dimensão. A medição do volume total irá nivelar os padrões de participação crescente e decrescente com base no andamento dos meses de entrega individuais. Em termos de mercado de ações, usando o volume total para obter uma visão geral do mercado seria juntar o volume para todas as ações de um grupo semelhante, talvez para um grupo específico da indústria. Isso suaviza os períodos em que o volume de um contrato específico era muito baixo. Como o volume total pode não estar imediatamente disponível no mercado de futuros, mesmo como uma estimativa intraday, o volume do carrapato é usado como um substituto. Tick ​​volume é o número de mudanças no preço, independentemente do volume que ocorrem durante um determinado intervalo de tempo. A razão pela qual o volume do carrapato se relaciona com o volume real é que, à medida que os mercados se tornam mais ativos, os preços mudam de um lado para outro com mais freqüência. Por exemplo, para um gráfico de padrões de volume de 30 minutos, o volume de carraça de cada intervalo (o número de carrapatos durante o período de 30 minutos) pode ser comparado com os primeiros 30 minutos do dia e registrado como uma porcentagem da inicial Tick ​​volume. Isso estabelece um volume de linha de base para o dia em que todos os carrapatos subsequentes podem estar relacionados. O início eo fim do dia Deve-se notar que o volume é esperado para ser agrupados em ambas as extremidades do dia de negociação. Na parte da manhã, as encomendas são introduzidas no mercado mais cedo, uma vez que os comerciantes estão a reagir a notícias e eventos noturnos, bem como aos dados dos dias anteriores que são calculados e analisados ​​após o encerramento. O fim do dia é ativo devido aos comerciantes que fazem malabarismos para a posição baseados em movimentos do preço de hoje. O preço de fecho normalmente é o valor mais confiável do dia. Padrões de Gráfico O volume de negociação intraday exibe padrões gráficos típicos, como uma formação de fundo arredondado demonstrando menor volume no final da manhã, quando os comerciantes fazem suas pausas. Os padrões de problemas individuais, no entanto, podem diferir desses padrões. As moedas europeias, por exemplo, mostram um volume mais elevado e sustentado até ao final da manhã devido à prevalência de comerciantes europeus nos mercados da época. Para explicar esses padrões, compare o volume de hoje de 30 minutos para um período de tempo específico com o volume médio anterior para o mesmo período. Interpretação de Volume com Juros Abertos Juros Abertos é a medição dos participantes no mercado de futuros com operações em aberto. O interesse aberto é o valor líquido de todas as posições em aberto em um mercado ou contrato e retrata a profundidade de volume que é possível nesse mercado. Um mercado com um baixo número de contratos por dia, mas também um grande interesse aberto diz ao comerciante que há muitos participantes que entrarão no mercado apenas quando o preço está certo. Novo interesse em um mercado traz novos compradores ou vendedores, o que aumenta o valor de interesse aberto. Quando o interesse aberto aumenta com um aumento correspondentemente rápido nos preços, os comerciantes mais provavelmente estão entrando em posições longas. Dito isto, para cada novo comprador de um contrato de futuros deve haver um novo vendedor. Mas o vendedor é susceptível de estar olhando para manter uma posição por algumas horas ou dias, na esperança de lucrar com os altos e baixos do movimento de preços. O interesse aberto é atribuído ao operador de posição. Mas tal comerciante está disposto a manter a posição longa por um período muito mais longo de tempo. Se os preços continuam a subir, os longos terão a capacidade de manter a sua posição por um maior período de tempo, enquanto os shorts são mais propensos a ser forçado a sair de suas posições. Algumas regras básicas para interpretar as mudanças no volume e interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes: Um volume crescente e um crescente interesse aberto são a confirmação de uma tendência. Um volume crescente e uma queda do interesse aberto sugerem a liquidação da posição. Um volume em queda e um ponto de interesse aberto em ascensão para um período de acumulação lenta. Um volume em queda e um interesse aberto em queda representam uma fase de congestionamento. O volume eo interesse aberto podem ser usados ​​em um sentido prático para guiar os negócios como segue: O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação. Volume pode diminuir enquanto interesse aberto constrói, mas o volume ocasionalmente picos. O aumento dos preços e um declínio do volume ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. Essas regras, no entanto, têm exceções, especialmente em dias ou em momentos em que o volume é esperado para diferir da norma. Por exemplo, o volume é geralmente mais leve no primeiro dia da semana, no dia antes de um feriado e durante todo o período de verão. Também o volume pode realmente ser mais pesado nas sextas-feiras e nas segundas-feiras durante um mercado tendendo. Liquidação de posições ocorre frequentemente antes do fim de semana, com posições sendo re-entrou no primeiro dia da semana. Finalmente, o volume é mais pesado em um dia de bruxaria triplo, quando futuros de ações, opções de ações e opções de ações expiram no mesmo dia. O Bottom Line Volume eo interesse aberto são medidas integrais para orientar as decisões de negociação nos mercados de futuros, mas, como sempre, esses indicadores devem ser considerados em relação a eventos externos. Para obter a imagem mais clara das condições do mercado, deve-se considerar o maior número possível de fatores. Uma medida da relação entre uma mudança na quantidade demandada de um bem particular e uma mudança em seu preço. Preço. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. Economia keynesiana foi desenvolvido. Volume de futuros FX, ação de preço de Spot FX Alguém tem sido a negociação do spot fx, mas foi usando o volume como indicador de mercado de futuros Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se existem algumas desvantagens significativas para este método Como Tanto quanto eu monitorado gráficos de ambos os mercados em um período de tempo diário (como eu não posso encontrar futuros livre provedores intraday), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume em futuros fx poderia ser incorporado em fx local. Commercial Member Entrou em Sep 2018 1.472 Posts Eles podem parecer semelhantes, mas ainda 2 mercados totalmente diferentes. Algumas das maiores encomendas movidas pelo mercado estarão na Spot, no mercado de balcão. Obviamente, o volume Spot FX será muito maior do que o CME Futures vol. Olá, Alguém está negociando o spot fx, mas está usando o volume como indicador do mercado de futuros Ou está negociando ambos os mercados e pode dizer se há alguns inconvenientes significativos para este método Tanto quanto eu monitorado gráficos de ambos os mercados em um tempo diário Frame (como eu não posso encontrar provedores de futuros intraday livre), eles pareciam muito semelhantes e provavelmente o volume em futuros fx poderia ser incorporado em fx local. Obrigado. Sempre houve um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. Eles são dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuam ao redor, e foi encontrado que os dados do tiquetaque são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas eu descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros muitas vezes hedge essas posições no local FX. Armado com esse conhecimento, eu figurei que um daqueles pode possivelmente ser um indicador adiantado para o outro. Mas qual deles Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preços, eu finalmente encontrei este artigo. A partir de sua amostra, eles chegaram à conclusão de que spot não levar futuros no processo de descoberta de preços. Então eu vim a uma opinião pessoal que (para mim) eu poderia parar de tentar usar o volume de futuros para analisar o forex local, e se os carrapatos são um proxy aceitável para o volume, eu só trabalho com o que eu tenho. (Tick data) e manter meus estudos de volume de Future limitada ao relatório COT. Esta é apenas a minha opinião que eu forneci uma cópia desse documento. Se nada mais pode dar-lhe informações suficientes para formar uma opinião de seu próprio Theres sempre foi um debate sobre isso. Emeraldeyes é muito correto. Eles são dois animais totalmente diferentes. Houve alguns estudos que flutuam ao redor, e foi encontrado que os dados do tiquetaque são um proxy aceitável para o volume. Ao fazer pesquisas eu descobri que os comerciantes comerciais no mercado de futuros muitas vezes hedge essas posições no local FX. Armado com esse conhecimento, eu figurei que um daqueles pode possivelmente ser um indicador adiantado para o outro. Mas qual deles Então, qual deles está liderando o processo de descoberta de preço que eu acabei encontrando. Muito obrigado pelas informações fornecidas acho que é muito útil, como eu costumava perguntar sobre isso por algum tempo. Poderia você compartilhar de que fontes você usa para os dados da caraterística Igualmente, você pensa (eu li aquele dos tópicos dos petefaders em babypips) que há os corretores que fornecem dados do carrapato reliablesimilar ao eSignal ou a alguns outros fornecedores de dados de confiança Obrigado muito para a informação fornecida Acho que é muito útil, como eu costumava perguntar sobre isso por algum tempo. Poderia você compartilhar de que fontes você usa para os dados do carrapato Também, você pensa (eu li aquele dos tópicos de petefaders em babypips) que há os corretores que fornecem dados do carrapato reliablesimilar ao eSignal ou a alguns outros fornecedores de dados de confiança eu tenho pouca ou nenhuma necessidade para Quaisquer dados de Tick. Você tem que se perguntar o que é que você está tentando medir Muitas pessoas pensam que o quotvolume de ticksquot de alguma forma se relaciona com quotvolume de tradesquot ou quotvolume de contractsquot. Eles muitas vezes tomam a palavra quotVolumequot e usá-la de forma intercambiável com a palavra quotDemand para significar a mesma coisa. O volume de negócios não é uma indicação direta de "Demanda" real. O tipo de quotDemandquot que move o mercado, é criado a partir de comerciantes dispostos a manter as suas posições durante a noite. Vamos dizer que você tem 100 comerciantes todos entrar no mercado criando alto volume de atividade intraday. 98 desses comerciantes são compradores, e apenas 2 são vendedores, combinado você tem um alto volume de atividade. Isso significa que se você tem um maior volume de compradores intraday que os preços irão ir mais alto Se 98 desses comerciantes (compradores) vai sair do mercado antes do fechamento, não há nenhuma demanda de compra real criado que fará com que o mercado ir mais alto. Se os 2 vendedores estão mantendo suas posições além do fechamento, a única demanda real criada é demanda do quotSelling. A demanda é determinada pelos 2 vendedores ainda mantendo posições, que ainda têm pele no jogo. QuotVolumequot não é uma indicação direta do quotDemand real. Liquidez de alto volume (não demanda real) A palavra quotVolumequot não é permutável com a palavra quotDemandquot Os comerciantes intraday (day traders) fornecem liquidez e têm pouco a ver com quotDemandquot real Para mim no final do dia eu tenho que perguntar a mim mesmo, Am Estou usando os dados corretos para a pergunta que está sendo feita Volume atividade Mas a pergunta que eu procuro relaciona-se a quotDemandquot. Quanto dessa atividade contém demanda quotactual criada por comerciantes dispostos a manter suas posições overnight Volume doesnt resolver a quotDemandquot equação. Para mim Os dados de volume não respondem à pergunta Demand que está sendo feita. Como um comerciante estou interessado em medir Demand. Quem, como amplificador onde os preços estão sendo usados ​​é de interesse para mim. Os comerciantes com a intenção de ocupar posições durante a noite, com a maioria de pele no jogo, operam em lugares mais vantajosos para eles. Não as mesmas áreas de alto volume mais valorizadas pelos comerciantes intraday sem pele no jogo, que acabam por terminar o dia plana, criando demanda zero. E como o volume não é uma indicação direta de demanda quotactual, ele tem pouco ou nenhum valor para mim, pessoalmente, como um comerciante forex spot. IMO, demanda de amplificação de oferta move o mercado, não volume (atividade) Mercados não são eficientes, em vez disso, são eficazes - JonesUsing volume para ganhar 75 de negócios Por: Huzefa Hamid Para uma moeda a ser negociada e para o seu preço para passar de um nível Para outro volume é necessário. Ou de outra forma, o volume é o gás no tanque da máquina de negociação. No entanto, o volume tem sido muitas vezes esquecido no estudo de gráficos Forex. O foco foi mais na ação de preço sozinho. Por que o volume é importante para entender o volume é necessário para mover um mercado, mas é um tipo particular de volume que realmente importa: dinheiro institucional, ou dinheiro inteligente, que é grandes quantidades de dinheiro sendo negociado de forma semelhante, afetando o mercado muito . Somente o volume mostra quando o preço está sendo afetado por este tipo de atividade. Sabendo como o dinheiro institucional opera, somos capazes de rastrear os comerciantes e comércio com eles, de modo que wersquore nadar junto com os tubarões proverbial, em vez de ser sua próxima refeição. Há um equívoco comum de que o volume não pode ser usado de forma confiável na negociação Forex por duas razões: em primeiro lugar, não há troca central e, portanto, nenhum volume oficial de dados. Em segundo lugar, quando o seu olhar em dados de volume em sua plataforma de Forex, yoursquore realmente vendo volumétrico ldquotick, e não o volume real negociado, como o volume com um gráfico de ações. LdquoTick volumerdquo mede o número de vezes que o preço soa para cima e para baixo. Este é um excelente indicador da força da atividade em qualquer barra. Mas também, a correlação entre o volume do carrapato e o volume real negociado é incrivelmente alta. Em 2017, Caspar Marney, chefe da Marney Capital e ex-UBS e HSBC comerciante, realizou uma análise do volume real e tick volume em Forex. Ele usou dados da eSignal, EBS e Hotspot. Para os pares que ele estudou, ele calculou a correlação entre o volume do carrapato e o volume real é mais de 90. Então a questão é: Como vamos fazer sobre amarrar em volume com ação de preço O estudo de volume com preço começou no início de 1900 com um comerciante Pelo nome Richard Wyckoff. Sua pesquisa, então conhecida como Wyckoff Analysis, desenvolveu-se no que é conhecido hoje como Volume Spread Analysis (ou ldquoVSArdquo para breve). Nem todos os comerciantes ou técnicas da VSA são os mesmos. Alguns são incrivelmente software driven e complexo, enquanto eu gosto de mantê-lo simples. Essa abordagem mais simples produz resultados. Experimentalmente falando, uma taxa de sucesso de 75 e mais não é incomum com muito poucas perdas consecutivas. Uma abordagem mais simples é refletida nos gráficos. Temos velas de preço, barras de volume, e. Thatrsquos it Nós usamos o 50 amp 61.8 Fibonacci linhas e supportresistance simples para ajudar pin entradas, mas nada mais. 1. Dinheiro institucional, ou ldquoSmart Moneyrdquo, é necessário para mover um mercado e é revelado nas barras de volume 2. Forex tick volume pode ser lido como um indicador preciso de força institucional ou Smart Money 3. VSA, quando itrsquos mantidos simples, pode Ser aplicado (e ensinado) com mais facilidade com taxas de vitória de 75 e mais No próximo artigo desta série, wersquoll olhar para alguns exemplos de VSA configurações que usamos para nos dar entradas limpas. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado as perdas são capazes de exceder os depósitos iniciais eo capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado as perdas são capazes de exceder os depósitos iniciais eo capital está em risco. 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